大咖简介:

莫凡,毕业于武汉大学,拥有11年交易经验,在2016-2018年,自主单策略在MQL5数据全球前三。知名交易学院导师,某协会智库专家,近年研究交易大数据提出《交易侧写》帮助交易员修正交易行为,机构管理账户2000+。国内首批SPV QDII衍生品FOF基金发起人,现从事大数据资金策略管理,复盘全球十几万条交易数据,分析挖掘出盈利共性和亏损共性。 

一、汇友“爆仓光荣”提问:

老师:您好!我是一名业余交易者,交易有一年半了,我喜欢短线操作,持仓时间都不长。我现在最大的问题是不敢持仓,亏了就硬扛,还有就是仓位控制不稳。特别是总管不住手,总是频繁开仓,像陷入了死循环一样。希望老师给我指导一下,谢谢! 

 莫凡点拨:

交易的确并没有绝对的参考标准,交易时间长短只是经验的另一种解读,大数据面前人性是赤裸真实的,绝大部分都是亏抗小盈平仓这样的反应。因此,在此基础下,指导建议是交易偏中线或者更高级别的行情效果会比较合适。 

短线对于时间精力,波动机会的要求过分的高,在类似于4h这样的图表窗口中,一个月单品种的波动机会约是2-3次,科学有效地选择自己的时间窗口,是能够跳出大数定律以及隔离人性这样的方法的。交易思维离开盘面,客观看待行情,会让交易持续性更加长久。 

短线主要是思维对于热钱、快钱、急钱相较更容易膨胀人性的欲望,以及放大恐惧。真正交易要合理地过滤干扰项,自我意识证明的过程。一年的交易经验,如果有强度的对行情进行统计,以及逻辑研判的情况下,是会找到一些盘感与方法的。

持仓时间其实在大周期这样的交易框架下,是需要练习自己的忍耐力的。我们知道行情应该是做随机波动方法来进行处理,在交易过程中,应该关注的是图表的条件发生客观的变化,而不是依赖于自己主观的判断来让自己精力锁定在日内或者更小的时间框架之下。

交易者形成自己的交易系统之前,切勿以风格来定义自己的交易行为,市场的变化永远不会让风格这样的主观定义存活,所以应该是动态来定义当下的变化才是合理的。从风控的角度来说,应当预防突然的行情波动,提前从资金的角度来审视风险,应当考虑到所有的情况发生,在实际交易杠杆市场的情况下来反推可承受的风险,以风险计算交易的预期。因市场本身盈亏同源,再同一时间周期框架下,应该视作同一时间段的叠加仓位合并次数来看待,逻辑上是你在4h这样的框架下,集中在一个时间段内的多次头寸都应该是做单方向的总手数累加。 

要锁定周期来看问题,而不是一段时间集中问题或盈利了就飘飘然。交易需要先审视大局,合理选择自己的交易级别,然后再小级别确认自己的判断依据进行决策。过于小的周期来进行盯盘会有一定的难度,原因是小周期的不确定性,随机变化也更加容易发生。会导致决策与行为扭曲变形,容易造成失误,也容易推翻前期大局看到大一些决策。 

二、汇友“白加黑,完美”提问:

老师:您好!我从年初开始做交易,到现在才半年左右,主要做原油。我经常在山顶做多,在地板做空,乱追行情,总是抓不住机会,所以也没有任何盈利。老师您看像我这种情况,要做些什么才可以更好地抓准交易机会获利呢? 

 莫凡点拨:

原油是一个受消息面刺激波动较大的交易品种,价格波动变化的转换相对比较快速。今年的行情负价格加上交割后的持续单边拉升几乎较少在这个品种上看到盈利的效应,在原油的图表逻辑中需要更加提高关键位置的识别能力,介入原油可以先学会识别关键的支撑压力,枢轴点这样的价格统计方法,会对价格区间的定义提供帮助。 

先定义价格区域以及关键位置是交易开始的第一步,没有交易系统,频繁地盯住盘面,或者集中精力在下单以后,看着数字波动变化,其实意义不大。在会用交易条件的情况下把自己的决策视为概率的体现,学会利用概率,同时不能过分依赖。可以提高一下自己对方法论条件的一些研判,比如叠加形态与均线等,反转要素的图表逻辑后价格会变得相对有概率高的可能。 

尽量提高自己对价格图形的识别能力,建议系统学习交易相关的技巧与交易相关的一些思维,用大数据看交易结果并不是那么乐观,交易并不合适每个人,且交易本身是一个不断犯错自我修正的一个过程。所以,在此阶段尝试的成本不宜过高,市场都是高科技的各类陷阱,切勿大刀阔斧随意参与。 

三、汇友“郭达~斯坦森”提问:

老师:您好!我交易5年了。这么多年,主要的问题是管不住手,重仓、下单频繁,另外一个问题是我是小资金在做交易,请问老师小资金交易要怎么操作才更容易盈利呢?期待老师的解答,谢谢! 

 莫凡点拨:

管不住手是行为问题,其他的一些建议从交易逻辑与交易思维中间来进行思考。首先,五年的时间交易大多数的一些技巧方法论应该都比较熟练了,这种时候能否切换思维就成为了比较需要注重的问题,策略、执行、风控三者之间大多数都是一个人完成这样类似的操作。

 在交易这个领域其实换种说法是拿掉自身的人性,客观对应行情。同时小资金的定义一定是多个小资金而不是一个小资金,尽量在叠加方法论的同时来增加概率,比如形态加上均线的拐头叠加的时候,非必要条件变成充要条件对概率的增加是相当可靠的,在有较高概率的情况下,单次小资金的性价比利用率会变好,简单来说就是提高策略的交易质量,大资金小资金其实在策略这个纬度来说是没有区别的。手数同样是,风险来自于独立事件的随机存在。在有相对高概率的前提下,间隔时间周期独立来看次数,就可以相对评估策略的质量了。因为切换成周期来看交易数据的情况下,往往活着的是运气,看不到的才是风险。 

在品种波动这个角度来看,黄金、欧美波动性是完全不一样的,较高的波动率也是比较合适进行交易的,应该区分开看。波动较小的品种,手数占比权重可以稍大,可以以小波动品种的负相关联动性来进行交易决策。

品种的选择也很重要,简单逻辑可以从三角开始涉及多角联动的验证。在方法论解决后可再集中调节自己的交易心理,因为没有前置条件的时间窗口锁定的情况下,小周期往往会导致决策混乱,这种情况是经常发生的。

(文章来源:《汇魂》)

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